Expert Advisors (roboti de tranzactionare)

Oricum, cea mai mare problema a robotilor nu e ca nu sunt profitabili.E ca aia profitabili nu se vand

Roboti profitabili exista si se vand, numai ca profitabiltatea lor depinde de utilizator.

ma bucur ca exista interes pentru acest tip de trading
o sa intru periodic pe forum si o sa incerc sa raspund punctual la fiecare nelamurire sau intrebare

inainte totusi, desi cred ca se subintelege, ar trebui sa fac cateva precizari de bun simt sa le spunem
domeniul in sine este interesant si profitabil in timp insa necesita foarte multa munca si evident investitii initiale si financiare si de timp si efort, adica un aprox 6 luni pana se ajunge la un portofoliu stabil si la capacitatea de a reoptimiza (o sa detaliez si despre asta ca ce presupune)
threadul este gandit pentru cei cu minima experienta in trading manual si care vor sa se dezvolte, evident nu este destinat profesionistilor care au 3 - 5 conturi diferite si 80 - 100 roboti pe fiecare cont, si care administreaza zeci sau sute de mii de euro, ei sigur nu intra pe Softpedia sa caute solutii la problemele lor
fiecare este liber sa testeze si sa verifice orice informatie se posteaza, eu postez doar lucruri verificate si de mine personal
bineinteles ultimul "disclaimer", aici se vor gasi in cel mai bun caz informatii utile si realiste insa nu metode usoare de a face bani rapid si fara efort

Referitor la stocarea datelor, as dori sa lamuresc putin cea cea ce am spus mai pe scurt despre hard disk-uri
sa luam exemplul unui SSD de 500GB din care raman vizibili aprox 465GB
datele istorice se pot downloada pe timeframe-uri, real tick, M1, M5...etc, cu cat creste timeframe-ul cu atat scade exactitatea datelor istorice dar se mareste viteza de creare a robotilor
tot cu cat creste timeframe-ul datelor istorice, cu atat scade volumul fisierului, spre exemplu "real tick" avand si 15GB pe unele paritati iar pe timeframe-uri mai mari are 3 - 5 GB
aceste fisiere stocate de regula pe local disk D, trebuie ulterior importate in programul de creare a robotilor, deci devine evident ca un SSD de 500GB este complet insuficient
oricum un SSD bun, ca 850 EVO costa aprox 900 lei nou de pe piata de anunturi

Despre robotul pe care l-am postat, este creat pe baza "fixed pips" deci functioneaza mai bine cu volum fix, nu cu suma fixa
deasemenea utilizeaza trailing stop deci utilizatorul nu trebuie sa isi faca griji
absolut toate tranzactiile au stop loss
fiind pe H1, deschide tranzactii poate o data la cateva zile sau o data pe saptamana si unele raman deschise chiar si o saptamana

Nota: Ca o regula generala privind robotii, nu este recomandata interventia manuala, inchiderea sau modificarea tranzactiilor deoarece o interventie le influenteaza activitatea si tranzactiile ulterioare

Edited by iconicpaul, 16 April 2018 - 11:23.

As dori sa explic putin si reoptimizarea robotilor, un aspect important
performanta robotilor scade in timp pentru ca strategia este construita pe un istoric, spre exemplu de la 1 ian 2008 la 1 ian 2018 deci 10 ani
robotul functioneaza bine aprox 4 - 6 luni, poate 10 sau 12 luni in cel mai bun caz
problema apare deoarece istoricul incepand din 2 ian 2018 pana in 1 aug 2018 ii lipseste, in lipsa acestui istoric, incepand de prin 1 sept 2018 incepe sa dea rateuri

reoptimizarea se face prin downloadarea de pe Dukascopy a datelor istorice, adaugarea la datele istorice a perioadei 2 ian 2018 - 1 aug 2018 si rularea robotului existent (nu se creaza alt robot de la 0) pe acest nou istoric. Builderul (programul de creare a robotilor) modifica robotul existent prin adaugarea/eliminarea unor strategii, indicatori in asa fel incat sa se mentina performanta
Reoptimizarea se face cu ajutorul programului cu care a fost creat, in cazul robotului postat de mine, reoptimizarea se face peste 5 luni cu StrategyQuant

Edited by iconicpaul, 16 April 2018 - 11:41.

Eu as vrea sa va intreb care este experienta dvs. in trading? Eventual daca puteti posta si un istoric cu tranzactiile, in genul myfxbook.com.

Edited by paco rabanne, 16 April 2018 - 11:40.

am mai multi ani de experienta, o data cand am timp voi posta si un astfel de istoric al tranzactiilor

as dori sa mai punctez cateva etape care se fac in procesul de creare al robotilor
in acest proces, se creaza aproximativ 200 de roboti care urmeaza sa treaca prin mai multe filtre, care sunt in ordine cronologica:

-testul OSS (out of sample), se refera la o treime din istoricul paritatii, daca istoricul total este 10 ani, robotul se creaza pe baza primilor 7 ani iar 3 ani se scot pentru a fi folositi la testarea OSS unde se testeaza pe ultimii 3 ani. Se elimina tot ce are profit factor sub 1.4
-testarea pe o paritate inrudita, acelasi timeframe si se elimina tot ce are profit net negativ
-testarea pe aceeasi paritate dar pe timeframe-uri vecine, daca robotul e creat pe H1, se testeaza pe M30 si H4, se elimina tot ce are profit net negativ
-testarea la rezistenta Market Slippage, se elimina tot ce are profit net negativ
-testul Monte Carlo care contine de fapt 2 teste diferite, la fiecare test se elimina tot ce are sub un anumit prag de raport castig/pierdere
-testarea la reoptimizare, un test unde se afla daca robotul se preteaza la reoptimizare si cand trebuie facuta

din cei 200 de roboti, se ramane cu 10 - 20 care se selecteaza in functie de:
-profitul anual in procente %
-raport Return/Drawdown
-R-expectancy


trebuie spus ca o data robotul finalizat si selectat pentru folosire, trebuie sa treaca prin 2 etape de verificare inainte de a putea fi pus la treaba

prima etapa este backtesting-ul in care se reverifica performanta pe istoricul total al paritatii si care dureaza 20 - 40 min aprox

a doua etapa este verificarea in timp real, fie pe un cont demo, fie pe un nano-cont real la un broker care ofera nano lot, ca durata, regula nescrisa este ca robotul trebuie sa faca minim 10 tranzactii, deci pe H1 un aprox 2 saptamani, iar pe Daily poate sa fie si o luna sau mai mult

daca robotul trece aceste 2 etape, poate fi pus in lucru

Nota. Pasii si etapele pot sa difere si sa aiba variatii pe aceeasi tema insa important de inteles aici este ideea in sine

Edited by iconicpaul, 16 April 2018 - 16:11.

Interesant.Faci roboti pentru uzul personal sau ii si vinzi?

Referitor la o eventuala monetizare a vreunui robot, ar fi mai multe probleme sau obstacole
una ar fi ca robotul trebuie reoptimizat ulterior cea ce complica relatia vanzator-cumparator, un robot mediu scoate 6 - 8 % din cont pe luna iar dupa vreo 10 luni deja poti sa il arunci
alta problema ar fi ca un robot nu e deloc suficient, in trading automat, totul se masoara in portofoliu, nu in roboti individuali deci problema ar trebui pusa daca s-ar vinde un portofoliu de 20 - 30 roboti, nu un singur robot cea ce ar fi foarte complicat mai ales dupa 6 sau 10 luni la reoptimizare
nu mi-am pus problema asta pana acum si e foarte greu inclusiv de evaluat cat ar trebui sa coste un robot sau portofoliu tinand cont de costurile de "fabricatie", licentele la buildere, efortul....etc
insa evident ca nu ar trebui sa coste mai mult decat produce

ca si idee, daca facem un scurt exercitiu de imaginatie, daca tu ai un cont de 10.000 si un portofoliu bun iti dubleaza contul la 10 luni, ar fi rezonabil sa dai 2.000 sau 3.000 euro pe un portofoliu solid si din sursa sigura si tu sa ramai cu 7.000 sau 8.000 euro profit curat
ina nu stiu cine ar vinde un astfel de portofoliu si pentru ce suma
mai rezonabil cred ca e invers, sa alipesti contul tau la un alt trader si ii dai comision si ai scapat de multe probleme


eu personal nu vand, sunt strict pentru uzul personal


Precizari importante
Pasii si etapele pot sa difere si sa aiba variatii pe aceeasi tema insa important de inteles aici este ideea in sine
Orice robot/strategie care nu trece de etapele descrise mai sus, nu se pune problema folosirii lui pe conturi reale
In tot acest proces, la calculator, se degaja multa caldura si e nevoie mai ales vara de o solutie de racire, calculatorul merge de multe ori cu procesorul la 100% foarte multe ore, uneori o saptamana continuu

Edited by iconicpaul, 16 April 2018 - 16:50.

Daca as avea contul cu peste 100k euro parca ar merge niste roboti.

as mai dori sa va postez inca un robot, asemanator cu precedentul, doar paritatea difera

desemenea, cand rulati mai multi roboti, este foarte important sa setati magic number diferit la fiecare, sa nu se incurce intre ei

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/h38Wd7NH4_4?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]


e bine de stiut si de inteles ca la firmele financiare care au asemenea roboti, ei sunt paziti mai bine ca lingourile de aur, nu exista porturi USB si nici aplicatii de mail sau transfer pe acele computere si sistemele de protectie si paza sunt cele mai stricte

Edited by iconicpaul, 20 April 2018 - 10:13.

postez si un print screen de la activitatea unui grup de 9 de roboti dintr-un portofoliu de test, e ultima faza inainte de a fi pusi pe un cont real, o faza in care inca se adauga sau se elimina roboti din portofoliu
testul a fost facut pe demo timp de 3 saptamani
dupa cum se vede, un profit aprox de 20% pe luna insa nu este un reper sau etalon pentru ca de foarte multe ori exista luni cu profit foarte mic

un portofoliu trebuie sa cuprinda minim 10 - 15 roboti, cu o medie undeva la 30 - 40 roboti iar un portofoliu extins si mai complex cu 70 - 100 roboti

Edited by iconicpaul, 20 April 2018 - 12:57.

in perioada urmatoare o sa mai postez un robot si cel mai important, metode si tool-uri de management si analiza a portofoliului adica de analiza a performantei fiecarui robot individual si ce trebuie de facut in fiecare caz in parte, cand robotul trebuie pur si simplu aruncat la gunoi si cand se impune o reoptimizare si in ce conditii se face
fara un asemenea instrument, este practic imposibil de "condus" pe termen lung un portofoliu de roboti

nota: ca si programul principal de creere (builderul), si programul secundar de analiza de regula este tot cu licenta
acum, problema se pune in felul urmator, in unele situatii si la unele programe se pot gasi crack-uri, gratis sau pe 10-20% din valoarea licentei insa merg doar pe versiunea actuala a softului, la urmatorul update nu mai merg
licenta mai are avantajul suportului cand vine de sfaturi ce nu tin de asistenta softului, spre exemplu ce broker sau ce platforma, ce timeframe sau ce strategie sa fie folosita, sunt sfaturi importante care se primesc la cerere daca se cumpara o licenta

la final ramane la latitudinea fiecaruia ce strategie abordeaza vizavi de licente insa pe termen lung este o investitie rentabila
mai degraba as zice ca crack-ul se preteaza in cel mai bun caz la inceput, training pe un cont real de 50-100 euro si 3 - 4 roboti insa la peste 1.000 euro si 30 roboti, e mai comod si mai sigur cu licenta

Edited by iconicpaul, 26 April 2018 - 12:07.

Am ajuns si aproape de final cu povestea crearii unor roboti sau a unui portofoliu.
Presupunem ca avem robotii creati si i-am lasat minim 10 tranzactii pe fiecare pe un cont live, fie demo fie real de test.
In principiu aici ar trebui sa fie finalul insa a mai fost introdusa o etapa de reverificare sau inca un filtru de siguranta. Acest filtru presupune compararea backtest-ului pe toata perioada istorica cu cele 10 tranzactii live. In cazul rar in care se observa diferente semnificative, robotul este pus deoparte pentru teste suplimentare. Daca nu exista diferente, robotul intra "in paine" direct.

La aceste comparari se folosesc fisiere HTML si eventual mai rar fisiere Excel sau alte formate.
La comparari si analize de activitate/performanta se folosesc softuri gratuite web based sau cu licenta care sunt instalabile. Dezavantajul minor la cele gratuite web based este faptul ca toate datele sunt publice din start deci cine doreste confidentialitate, foloseste un executabil privat doar pentru el.

Nota. este essential ca orice tool de analiza sa permita vizualizarea magic number-ului sau sa permita filtrarea pe baza acestui numar pentru ca daca avem 3, 4 roboti pe aceeasi paritate, nu putem deosebi care robot e bun si care nu.

paco rabanne, on 16 aprilie 2018 - 11:39, said:

postez un astfel de istoric pe un site asemanator cu myfxbook

https://www.fxblue.c...conicpaul/stats

Precizari:
-este istoricul unui mic portofoliu de test cu 17 roboti si de altfel un istoric incomplet in sensul ca robotii nu au minim 10 tranzactii pentru a se putea face o evaluare.
-nu se pot trage concluzii pe baza acestui istoric, totusi se pot observa deja cativa roboti buni si cativa roboti care clar nu performeaza
-robotii care ating 10 tranzactii si au performante bune ori sunt pusi direct pe real (varianta mai directa si riscanta) ori pe un nano-cont real dar de test si ulterior pe cel real principal

Momentan sunt in plin proces de generare si creare a unui portofoliu mai complex ce va cuprinde 13 paritati + XAUUSD si 3 timeframe-uri la fiecare, M30, H1 si H4 deci 42 de roboti insa una din reguli este ca se pun in test minim 2 roboti din fiecare deci vor fi 84 de roboti in test.
Procesul de generare/creare de roboti dureaza intre 2 zile si o saptamana in functie de paritate, la unele paritati se gasesc mai usor strategii, la altele e mai greu sa gasesti un pattern. Insa la fiecare generare/minare, se obtine un grup de 6-8 roboti finalisti, fiecare putin diferit si cu strategie putin diferita.
Calendaristic se poate observa ca generarea unui astfel de portofoliu complex poate dura jumatate de an, 6, 7 luni de zile in care serverul pe care se face generarea lucreaza in full load luni de zile. Pe cand e generat ultimul robot, primul deja trebuie reoptimizat deci este un proces continuu, fara oprire sau pauze.

Pentru a tine evidenta la un asemenea portofoliu este nevoie de multa munca insa rezultatele compenseaza pe deplin.
Producatorii programelor de creare de roboti isi prezinta produsul cu un profit de 10% lunar in medie insa se poate atinge si mentine 20% lunar fara probleme adica la 1.000 euro un profit lunar de 200 euro. Asta se traduce prin o dublare la 4 luni daca nu se scot bani din cont.
In cazul in care utilizatorul isi permite luxul sa nu scoata bani deloc si sa meninta 20% lunar, in aprox 1 an jumate se ajunge de la 1.000 la 10.000 euro.

Ca si investitie initiala, e nevoie de un PC performant (minim Core i7 si Minim SSD de 1 TB), o licenta de builder, contul real de pornire si evident timp si munca. Ca suma ar fi undeva la 3.000 euro (1.000 euro calculatorul, 1.000 licenta la builder si 1.000 euro contul de pornire). Ca timp, un minim 3 - 4 luni pana cand primiii roboti sunt suficient testati sa fie pusi pe contul real deci cam in luna a 5-a e prima cu profit real.

Edited by iconicpaul, 03 May 2018 - 18:21.

Presupun că ești conștient că tranzacționarea pe cont demo n-are nici-o legătură cu realitatea. Pe cont demo nu ai comisioane și ai întotdeauna contrapartidă. După ce îmi arăți un cont real cu 100000 de euro pornit de la să zicem 10000 și în timp rezonabil, atunci voi zice, da mă, ești tare.

blotunga, on 04 mai 2018 - 07:29, said:

Pai pe demo ti.l fac repede. In cateva saptamani pot sa.ti arat un cont de la 10k la 100k. Pe real e aproape imposibil in cateva luni sa.l cresti atat decat daca risti f mult.

Ideea nu e sa faci f multi bani in timp f scurt ci sa ai consistenta in winning vs loosing.

blotunga, on 04 mai 2018 - 07:29, said:

cred ca ai inteles gresit tot scopul sau ideea threadului, probabil nu ai citit de la inceput
singurul scop pentru care am deschis threadul si scriu este unul strict educational, destinat incepatorilor care fie nu au tranzactionat inca deloc sau au tranzactionat manual si au fost in mod sigur dezamagiti de rezultat
prin threadul asta, incerc sa le prezint doar la modul educativ si general ca mai exista o metoda alternativa la tradingul manual si depinde doar de fiecare sa decida mai departe
eu prezint strict la modul general si robotii care ii postez fac profit, chiar daca mic, e si normal, ei sunt destinati doar sa demonstreze ideea
nu ma preocupa si nu ma intereseaza sa demonstrez nimanui nimic si nu se pune problema sa postez conturi reale sau roboti de mii de euro

daca orice incepator si-a insusit si a inteles cum functioneaza tradingul automat si ce resurse, bani si efort presupune, eu ma declar foarte multumit, eu prin asta inteleg ca aduc o contributie la intelegerea unui domeniu

in rest, pentru traderii profesionisti sau pentru cei cu o experienta medie care cauta informatii mai precise si evident statistici cu conturi reale, exista sute de alte site-uri unde se pot vedea

referitor strict la subiectul ridicat de tine, diferenta intre demo si real, incepatorii vor intelege ca diferenta este aceeasi si la tradingul manual, si la automat

Edited by iconicpaul, 04 May 2018 - 09:49.

am uitat sa precizez si sa explic inca un mic detaliu care are un impact asupra functionarii unui robot (expert advisor)
este vorba de indicatori, este un subiect destul de complex insa momentan spun esentialul
exista 2 tipuri de indicatori, tehnici sau "built in" si custom

programele de creat roboti, folosesc indicatori la crearea robotilor
esentialul este ca ulterior, este necesar ca o data cu robotul, sa fie adaugati la platforma si indicatorii folositi la creare
eu intr-adevar la robotii pe care i-am postat, nu am adaugat indicatori insa la urmatoarea postare cand adaug un robot, voi adauga in folderul arhivat si indicatorii corespunzatori robotului